基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求：掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法；了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的區(qū)別；掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念、應(yīng)用和局限性；理解預(yù)期損失(Es)的概念、應(yīng)用和局限性；了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用；掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；掌握債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法；理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法。
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233網(wǎng)校整理第十四章（投資風(fēng)險(xiǎn)管理）投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量習(xí)題及答案如下，開始測(cè)試吧！
1、用來(lái)評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，反映投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度的指標(biāo)是()。
A．最大回撤
B．下行風(fēng)險(xiǎn)
C．標(biāo)準(zhǔn)差
D．貝塔系數(shù)
2、下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估值方法的是()。
A．歷史模擬法
B．回歸分析法
C．參數(shù)法
D．蒙特卡洛模擬法
3、下列關(guān)于事前和事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A．事前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，衡量投資組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
B．事前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度常用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益情況
C．事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度則是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
D．風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度可分為事前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
