基金從業資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求：了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程；掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用；掌握資產收益相關性的概念、計算和應用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念；理解資本市場理論的前提假設；掌握系統性風險和非系統性風險的概念以及貝塔系數的含義；理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別；理解市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系；了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境；理解股票型指數基金的管理和風險收益特征；掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點?！?a target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 112, 192);">知識點學不懂？講師課程來幫您梳理>>】
233網校整理第十二章（投資組合管理 ）資產配置與投資組合構建習題及答案如下，開始測試吧！
1、個股的選擇與權重受到（）的限制。
A．到期收益率
B．利率期限結構
C．投資期限
D．投資比例
2、股票投資組合構建通常有自上而下和自下而上兩種策略，關于自上而下策略，下列描述錯誤的是（ ?。?。
A．投資組合構建無需受投資政策的約束
B．可以通過積極的風格調整，追求風格收益
C．從宏觀經濟及行業、板塊特征入手
D．可以通過板塊輪換，從而獲得板塊的差額收益
3、以下關于戰術性資產配置說法錯誤的是（??）。
A．戰術性資產配置重在管理短期的收益和風險
B．戰術性資產配置是一種事前的、整體的、針對投資者需求的長期規劃和安排
C．戰術性資產配置的有效性是存在爭議的
D．運用戰術性資產配置的前提是基金管理人能夠準確的預測市場變化，發現單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態資產配置方案。
