基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎》考試大綱要求：了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程；掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標準差等的概念、計算和應用；掌握資產(chǎn)收益相關性的概念、計算和應用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念；理解資本市場理論的前提假設；掌握系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念以及貝塔系數(shù)的含義；理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券；市場線的概念與區(qū)別；掌握市場有效性的三個層次；掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別；理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法；理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關系；了解完全復制、抽樣復制和最優(yōu)化方法復制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應用環(huán)境；理解股票型指數(shù)基金的管理和風險收益特征；掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的概念和應用；掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點。【知識點學不懂？講師課程來幫您梳理>>】

233網(wǎng)校整理第十二章（投資組合管理 ）現(xiàn)代投資組合理論習題及答案如下，開始測試吧！