1、以下各項不屬于投資風(fēng)險的是( )。
A.市場風(fēng)險
B.商業(yè)風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
參考答案：B
參考解析：投資風(fēng)險來源于投資價值的波動。商業(yè)風(fēng)險是公司面臨變化的市場環(huán)境下不能正常運轉(zhuǎn)并取得利潤的風(fēng)險。
2、關(guān)于基金的信用風(fēng)險，以下說法不正確的是( )。
A.信用風(fēng)險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險
B.信用風(fēng)險可能發(fā)生在經(jīng)濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險
參考答案：C
參考解析：分散化投資可以避免信用風(fēng)險。
3、以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險
B.選擇合適的風(fēng)險測量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事前指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
參考答案：D
參考解析：通常用事后指標(biāo)來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
4、以下關(guān)于風(fēng)險敞口的說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險敞口是對風(fēng)險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
C.所有風(fēng)險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口
參考答案：C
參考解析：有些風(fēng)險敞口無法直接測量
5、如果某債券基金的久期是6年，那么當(dāng)市場利率上升1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會( )。
A.減少6%
B.增加6%
C.減少5%
D.增加5%
參考答案：A
參考解析：根據(jù)久期的定義，債券價格變化約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。
6、以下不屬于債券基金風(fēng)險的是( )。
A.利率風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.提前贖回風(fēng)險
參考答案：B
參考解析：債券基金的主要投資風(fēng)險包括利率風(fēng)險、信用風(fēng)險與提前贖回風(fēng)險
7、不同類型的股票基金所面臨的風(fēng)險不同，( )往往是投資回報的來源，是投資組合需要主動暴露的風(fēng)險。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
參考答案：A
8、下面不屬于三大經(jīng)典風(fēng)險調(diào)整收益衡量方法的是( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
參考答案：A
參考解析：熟悉風(fēng)險調(diào)整績效衡量的方法。
9、( )是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標(biāo)。
A.市盈率
B.凈值增長率
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.市凈率
參考答案：B
參考解析：凈值增長率對基金的分紅、已實現(xiàn)收益、未實現(xiàn)收益都加以考慮，是最能有效地反映基金經(jīng)營成果的指標(biāo)。
10、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過（ ）天。
A.90
B.150
C.180
D.360
參考答案：C
參考解析： 目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。
