本章涉及的重要考點不多，2019年考察比較多的點就是分位數的計算，以及對相關系數概念的理解。但是均值概念也要動，之后的章節會用到，屬于基礎知識。

一、思維導圖結構梳理

二、三星考點精講

1、平均值、中位數、分位數的概念、計算和應用

期望（均值）：隨機變量X的期望衡量X取值的評價水平，它是對X所有可能取值按照其發生概率大小加權后得到的平均值。

分位數（★★★）：分位數通常被用來研究隨機變量X以特定概率（或者一組數據以特定比率）取得大于等于（或小于等于）某個值的情況。

①將樣本按照數值從小到大排列成X₍₁₎，...，X_(n)；

②用樣本中第nα大的數作為上α分位數，用樣本中第nα小的數作為下α分位數；

③若nα不是整數，取nα相鄰兩個整數位置的樣本值的平均數作為分位數。

中位數：對于隨機變量X來說，它的中位數就是上50%分位數X50%。

2、方差和標準差的概念、計算和應用

對于投資收益率，用方差或者標準差來衡量它偏離期望值的程度，方差數值越大，表示偏離程度越大，反之亦然。

3、正態分布的特征

正態分布密度函數的顯著特點是中間高兩邊低，由中間向兩邊遞減，并且分布左右對稱，是一條光滑的鐘形曲線。

4、相關性的概念

相關系數是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。我們通常用∣ρij∣表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數。∣ρij∣≤1

三、精選●真題演練

1、某類基金共有5只，這些基金在2016年的凈值增長率分別為10.3%、11.5%、12.8%、10.7%、13.5%，則該類基金當年凈值增長率的上40%分位數是(??)。

A. 11.5%

B. 10.3%

C. 12.8%

D. 10.7%

2、某基金100個交易日的每日基金凈值變化的基點值△(單位：點)從小到大排列為△(1)～△(100)，其中△(91)～△(100)的值依次為：6.78，6.94，7.43，7.80，7.93，8.12，9.55，9.88，10.22，13.23，△的下3.5%分位數為(??)。

A. 7.935

B. 7.615

C. 8.835

D. 8.235

3、下列反映兩種不同證券表現聯動性的指標是(　　)。

A. 中位數

B. 方差

C. 相關系數

D. 均值

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