2018年基金從業資格考試《證券投資基金基礎知識》考試范圍參考2017年修訂版考試大綱，該科目共14個章節。科目二教材核心考點解析>>

下面為大家總結證券投資基金基礎知識第十二章.投資組合管理的考試范圍如下：

第一節.現代投資組合理論

了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程

掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用

掌握資產收益相關性的概念、計算和應用

理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念

第二節.資本市場理論

理解資本市場理論的前提假設

掌握系統性風險和非系統性風險的概念以及貝塔系數的含義

理解CAPM模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區別

第三節.被動投資和主動投資

掌握市場有效性的三個層次

掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別

理解市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法

理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系

了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境

理解股票型指數基金的管理和風險收益特征

第四節.資產配置和投資組合構建

掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用

掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點