證券投資基金基礎知識科目投資風險的管理與控制之投資風險的測量。

　　1、理解事前與事后風險

　　事前風險用來衡量預測現在和將來;事后風險用來評價歷史表現。

　　2、理解貝塔系數的概念和計算方法

　　貝塔系數是評估證券和投資組合系統性風險的指標，反應投資對象對市場變化的敏感度，采用回歸方法計算。

　　3、理解下行風險和最大回撤的概念和計算方法

　　下行風險是指由于市場環境變化，未來價格走勢有可能低于基金經理或投資者所預期的目標價位。

　　最大回撤是指從資產最高價格到最低價格的損失。投資期限越長越不利。

　　4、理解風險價值VaR的概念，了解常用計算方法

　　風險價值VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸，資產組合或投資機構造成的潛在最大損失。常用的計算方法有：參數法，歷史模擬法，蒙特卡洛法。