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2018.9基金統(tǒng)考沖刺：證券投資基金習題練習（8.12）
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2018-08-10來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業(yè)資格考試還有34天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以教材的整體掌握為主，邊看書邊理解或者邊聽課邊理解，配合習題加以練習。
從今天起，小編在233基金從業(yè)考試社區(qū)推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（8.12）
每天5題，練一練吧！加油!
1.根據尤金·法瑪的有效市場假說，有效市場的類型不包括()。
A.弱有效市場
B.半弱有效市場
C.強有效市場
D.半強有效市場
2.()用來衡量資產所面臨的系統(tǒng)性風險。
A.貝塔系數
B.資本配置線
C.資本市場線
D.波動率
3.跟蹤誤差產生的原因不包括()。
A.復制誤差
B.現金留存
C.各項費用
D.管理不善
4.下列關于戰(zhàn)略資產配置的說法中，錯誤的是()。
A.是一種事前的規(guī)劃和安排
B.確定的是資產組合中各主要大類資產的投資比例
C.需考慮投資者的風險承受能力
D.需經常根據資產的短期波動進行動態(tài)調整
5.下列關于相關系數的說法中，正確的有()。
Ⅰ 相關系數的取值范圍是[-1，+1]
Ⅱ 當ρ>0時，兩變量為正線性相關
Ⅲ 當ρ<0時，兩變量為負線性相關
Ⅳ 當ρ=0時，表示兩變量為完全線性相關
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
請在下方留下你的答案,如：ABDBC
你能做對幾題呢？
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1.答案：B
解析：尤金·法瑪于20世紀70年代提出了有效市場假說，并把有效市場分為弱有效市場、半強有效市場和強有效市場三種類型。
2.答案：A
解析：貝塔系數用來衡量資產所面臨的系統(tǒng)性風險。
3.答案：D
解析：跟蹤誤差產生的原因包括：(1)復制誤差。(2)現金留存。(3)各項費用。(4)其他影響(分紅因素和交易證券時的沖擊成本)。
4.答案：D
解析：戰(zhàn)略資產配置是在一個較長時期內以追求長期回報為目標的資產配置，因此往往忽略資產的短期波動。
5.答案：A
解析：當ρ=0時，兩變量間無線性相關關系。當|ρ|=1時，表示兩變量為完全線性相關，+1為完全正相關，-1為完全負相關。
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