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【每日一練】備考9月基金從業：證券投資基金習題（8.30） 熱帖

2017-08-30來自清**地

距離2017年9月16日-17日的基金從業資格考試還有17天，小編將在每周一——周五為您提供三個科目的每日一練，一起來做題吧！

每天練一練，提高不止一點點！

1.由兩種風險資產構建的組合的可行投資組合集表現為一條( )。

A.直線

B.折線

C.拋物線

D.平行線

2.非系統性風險的別稱不包括（　）。

A.特定風險

B.異質風險

C.整體風險

D.個體風險

3.有兩種風險資產，相關系數為( )時在實施風險分散化之后效果最差。

A.1

B.-l

C.O.3

D.-0.5

4.有兩種風險資產，相關系數為( )時在實施風險分散化之后效果最好。

A.1

B.-l

C.0. 3

D.-0.5

5.馬可維茨于1952年開創了以( )為基礎的投資組合理論。

A.最大方差法

B.最小方差法

C.均值方差法

D.資本資產定價模型

[replyView]答案及解析
1.答案：C
解析：由兩個風險資產形成的可行投資組合集表現為一條拋物線。
2.答案：C
解析：非系統性風險又被稱為特定風險、異質風險、個體風險等，往往是由與某個或少數的某些資產有關的一些特別因素導致的。這些因素只對某個或某些資產的收益造成影響，而與其他資產的收益無關。
3.答案：A
解析：風險分散化效應取決于標的證券的相關性，相關性越高，風險分散化效果越差。
4.答案：B
解析：風險分散化效應取決于標的證券的相關性，相關性越低，風險分散化效果越好。
5.答案：C
解析：馬可維茨于1952年開創了以均值方差法為基礎的投資組合理論。這一理論的基本假設是投資者是厭惡風險的。這意味著投資者若接受高風險的話，則必定要求高收益率來補償。[/replyView]