（1）信用風險的識別
個人客戶信用風險來源 | ①借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失業(yè)等原因?qū)е虑鍍斈芰ο陆担y以歸還銀行貸款；②市場價格波動；③宏觀經(jīng)濟周期性變化等。 |
個人客戶信用風險識別 | 個人客戶的信用風險主要是通過分析客戶的還款能力與還款意愿兩個方面來識別。 還款能力：客戶還款能力受其當前收入、家庭財產(chǎn)狀況、負債狀況、未來收入穩(wěn)定性等多方面影響，而不僅僅由當期收入高低決定。 還款意愿：借款人的道德品質(zhì)是決定借款人還款意愿的首要因素。 |
（2）信用風險的評估
①專家判斷法
專家判斷法是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期信貸活動中所形成的一種行之有效的信貸風險分析和管理制度。
在專家判斷法中，“5C”要素分析法長期以來得到廣泛應用。
“5C”指借款人道德品質(zhì)（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、擔保（Collateral）、環(huán)境（Condition）。
“5P”要素：個人因素（Persona lFactor）；資金用途因素（Purpose Factor）；還款來源因素（Payment Factor）；債權(quán)保障因素（Protection Factor）；前景因素（Perspective Factor）。
“5W”因素分析法，即借款人（Who）、借款用途（Why）、還款期限（When）、擔保物（What）及如何還款（How）。
②信用評分模型
申請評分 | 決策機制 | 排除政策決策、硬政策決策、評分閾值和挑選政策決策。 |
關(guān)鍵信息 | 客戶基本信息、客戶關(guān)系信息和征信信息。 | |
結(jié)果及應用 | 風險排序；自動化的審批決策；人工審批貸款參考；信貸政策制定；零售客戶風險限額設(shè)置。 | |
行為評分 | 決策機制 | 信用卡行為評分和個貸行為評分。 |
關(guān)鍵信息 | 還款與拖欠行為、賬戶使用記錄、額度信息。 | |
結(jié)果及應用 | 零售分池、信用卡額度調(diào)整、貸后風險監(jiān)控。 | |
催收評分 | 應用的模型 | 違約概率模型；損失程度模型；催收響應模型。 |
依據(jù)信息 | 還款與拖欠行為、賬戶使用記錄等 | |
結(jié)果及應用 | Ⅰ、根據(jù)催收評分，按照客戶風險進行分類。 Ⅱ、結(jié)合催收評分和余額，從三個維度上對客戶進行分類。 Ⅲ、采用多種催收評分進行多維分類。 Ⅳ、催收策略的優(yōu)化。 |
（3）信用風險的監(jiān)測報告
信用風險監(jiān)測 | 客戶風險監(jiān)測：差別管理、動態(tài)管理、重點關(guān)注。 資產(chǎn)組合風險監(jiān)測：不良資產(chǎn)率指標、貸款遷徙率指標、不良貸款撥備覆蓋率指標、風險運營效率指標。 |
信用風險報告 | 商業(yè)銀行應建立一整套信用風險內(nèi)部報告體系，確保董事會、高級管理層、信用風險主管部門能夠監(jiān)測資產(chǎn)組合信用風險變化情況；根據(jù)信息重要性、類別及報告層級的不同，商業(yè)銀行應明確內(nèi)部報告的頻度和內(nèi)容。 |
（4）信用風險的控制應對
①授信限額管理；
②利用客群特征優(yōu)選客戶；
③利用信用評分工具優(yōu)選客戶；
④關(guān)鍵業(yè)務流程控制；
⑤有效的擔保緩釋措施；
⑥違約貸款清收與處置；
⑦貸款核銷；
⑧不良貸款證券化；
⑨不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。
